根據(jù)證券組合標準差的計算公式，此題為何不選D？

其他回答

• 益同學
  證券組合標準差的計算
  • 劉老師

    方差未來實際收益率與期望收益率之間的偏離程度量化即為方差得到方差后就可以算出標準差.

    看圖片中的公式.

    

• 有同學
  求助一道關于證券投資組合標準差的計算問題
  • A老師
    組合標準差的平方＝證券1的標準差的平方+證券2的標準差的平方+20.40.620％10％相關系數(shù)
    
    最大最小應該是+1和-1時
    
    大概是這樣，具體的公式查書吧
• 小同學
  證券組合β=1.5，組合收益率的標準差為24%，市場化收益率標準差為15%，證券組合的非系統(tǒng)風險各是多少？
  • 興老師
    單因素模型：rt=α+βrm+ε
    其方差表達式為：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2
    不能放公式啊，這能這么表示了，(σt)^2是組合方差，是總風險；
    (β^2)(σm^2)是市場方差和組合β平方的乘積，是系統(tǒng)性風險；而(σε)^2是隨即誤差項的方差，是非系統(tǒng)性風險。
    那么非系統(tǒng)性風險就等于0.24^2-1.5^20.15^2=0.006975，如果算標準差，那非系統(tǒng)風險為0.0835。
    說實話，那么做我不是很確定，因為我也沒遇到求非系統(tǒng)風險的題，你有答案就對一下，答案一致大概就對了。哪本書上有我也不清楚，反正大學四年沒學到。我是寫畢業(yè)論文時在人家論文上看到過。
• 夢同學
  18. 假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　　） 老師這題怎么計算？我不理解
  • 周老師
    組合的方差=(50%*12%)^2%2B(50%*20%)^2%2B2*0.25*50%*50%*12%*20%=0.0166 標準差是方差的平方根,即(0.0166)^0.5=0.1288
• S同學
  假設a證券的標準離差是12%，預期收益率為25%；b證券的標準離差是20%，預期收益率為18%。ab證券投資組合的協(xié)方差為0.48%，在投資組合中a證券占的比例為60%，b證券占的比例為40%，則ab投資組合收益率的標準離差率為(??? )。
  • 張老師
    正確答案 b0.53
    答案解析 b[解析] 投資組合收益率的方差＝60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×0.48% +40%×40%×20%×20%=1.39%，標準離差，投資組合期望收益率＝25%×60%+18%×40%＝22.2%，標準離差率＝11.79%/22.2%＝0.53。