投資資產組合的收益率是投資組合的預期收益率嗎？

其他回答

• 小同學
  如果某投資組合由以下兩種資產構成，那么該投資組合的預期收益率為( )。
  • E老師
    c 答案解析：
    [解析] 預期收益率為：0.15×0.60+0.10×0.4=0.13，即13%。
• 心同學
  某投資組合的風險收益率是10%，市場組合的平均收益率是12%，國債收益率是7%。下 列說法正確的是 A該證券投資組合 的風險收益率是17% B該證券投資組合的風險收益率是19% C該證券投資組合的β系數(shù)是2 D該證券投資組合的β系數(shù)是2.5
  • 宋老師
    同學，你好，這個題選C，β=10%/（12%-7%）=2
  • 心同學
    老師，這個是多選題
  • 宋老師
    還有那個選擇嘛
  • 心同學
    老師 還有一個選擇可以提醒一下嘛
  • 宋老師
    同學，該組合的風險收益率=10%%2B7%=17%
• L同學
  零貝塔系數(shù)的投資組合的預期收益率是( )。
  • 高老師
    d 答案解析：
    [解析]貝塔系數(shù)是度量一種金融資產對于市場組合變動的反應程度的指標，代表的是投資組合的風險。根據(jù)資本資產定價模型，某種金融資產的期望收益率=無風險資產收益率+該種資產的貝塔系數(shù)×市場風險溢價，當β=0時，投資組合的預期收益率就等于無風險收益率。